Cassandre à côté de chez vous

Relisant l'article des Echos référencés dans mon précédent post: hallucinante analyse prémonitoire des limites des analyses de la méthode VaR (value at Risk) communément utilisée par les acteurs de marchés jusqu'en 2008 - tenue pour en partie responsable de la crise.
Le point essentiel de cette critique est la sous-estimation de la récurrence d'événements considérés comme très improbables (ce qui est aussi une partie de l'argumentation de N. Taieb et de son "fooled by randomness").

J'ai lu quasiment le même article il y a quelques semaines dans The Economist http://www.economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story_id=12957753

http://www.nakedcapitalism.com/2009/01/woefully-misleading-piece-on-value-at.html